Pengaruh Faktor-Faktor Inflasi Terhadap FDI dan Pengangguran Serta Dampaknya Kepada Daya Beli Masyarakat di Indonesia

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 7 (tujuh belas) bulan terhitung mulai bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014. Proses penelitian meliputi penentuan judul penelitian, penyusunan proposal, proses ijin wilayah penelitian, penentuan satuan unit yang akan dianalisis, proses pengumpulan data dilapangan, pengumpulan fakta-fakta data empiris, pengolahan data, dan analisis data penelitian sampai dengan penyampaian hasil penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Wilayah Negara Republik Indonesia di Jakarta.

Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi :

1.       Bank Indonesia (BI) Divisi Statistik Sektor Riil di Jakarta

2.       Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Pusat di Jakarta.

3.       Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta

4.       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

5.       Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series), berupa data tahunan selama rentang waktu 32 (tiga puluh dua) tahun, mulai tahun 1982 sampai dengan tahun 2013.

A.      Populasi dan Sampel

Pengertian populasi adalah keseluruhan orang, keseluruhan data yang menjadi sasaran penelitian. Dari keseluruhan populasi yang sangat luas diambil sebagian yang disebut populasi target. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Mukhtar (2013, hal.93)

Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh data dalam penelitian merupakan seluruh wilayah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku Bunga Kredit, Kurs, Terms Of Trade, Inflasi, Investasi Asing Langsung, Pengangguran dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia adalah seluruh data yang sama dengan sampel meliputi: Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku Bunga Kredit, Kurs, Terms Of Trade, Inflasi, Investasi Asing Langsung, Pengangguran dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia.

Teknik sampling dilakukan dengan cara mengambil seluruh data empiris di Indonesia, selama rentang waktu 32 (tiga puluh dua) tahun, mulai tahun 1982 s/d tahun 2013 dengan observasi (n) = 32.

B.      Metode Penelitian

Berdasarkan uraian tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran hingga hipotesis penelitian yang sudah dikemukakan pada Bab. II, maka metode penelitian yang digunakan adalah analisis explanatory research atau penelitian hipotesis melalui penjelasan. Explanatory research merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel dengan pengujian hipotesis.

Format eksplanasi adalah menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, oleh karenanya penelitian eksplanatif menggunakan pengujian hipotesis dan pengujian hipotesis menggunakan statistik inferensial (untuk pengujian hipotesis), sesuai pendapat Burhan Bungin (2013, hal 51)

                Analisis meliputi adanya hubungan kausal berdasarkan teori-teori, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu baik melalui observasi langsung maupun data internet.

Tahap berikutnya mendefinisikan setiap variabel penelitian yaitu, variabel Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku Bunga Kredit, Kurs, Terms of Trade, Inflasi, Investasi Asing Langsung , Pengangguran dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia, serta mencocokan keterhubungan tiap variabel dalam model yang diteliti tersebut dengan pengujian hipotesis.

C.    Definisi Operasional Variabel

Batasan- batasan opersional variabel dalam penelitian ini diperlukan, untuk menghindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan, dalam penelitian ini yang dimaksud definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

1.    Jumlah uang beredar M2 (X₁)

      Adalah variabel  jumlah uang beredar M2 diberikan lambang (X₁), uang beredar dalam bentuk uang kartal dan uang giral ditambah simpanan dan deposito berjangka atau disebut M2 (Fisher, Irving: 2006, dan Boediono : 2012).

2.    Harga BBM (X₂)

      Adalah variabel harga BBM jenis premium bersubsidi, yang diberikan lambang (X₂), merupakan harga jenis bahan bakar yang digunakan seluruh masyarakat di Indonesia, yang ditentukan besarannya oleh Pemerintah Pusat (Kadin Indonesia: 2013).

3.    ICOR  (X₃)

      Adalah variabel ICOR yang diberi lambang (X₃), kepanjangan dari incremental capital output ratio merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% Produk Domestik Bruto (KEN :2012)

4.    Suku Bunga Kredit (X₄)

      Adalah variabel suku bunga kredit yang diberi lambang (X₄), bunga pinjaman merupakan salah satu bagian terpenting dari makro ekonomi (Mankiw,Gregory : 2007).

5.    Kurs(X₅)

      Adalah variabel Kurs  yang diberi lambang  (X₅), nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, sebagai alat pertukaran dalam perdagangan internasional (Masngudi : 2012)

6.    Terms Of Trade (X₆)

      Adalah variabel Terms of Tradediberi lambang (X₆), merupakan perbandingan antara indeks harga ekspor dan indeks harga impor, pada periode tertentu (Nopirin : 2012).

7.    Inflasi  (Y)

      Adalah variabel Inflasi  yang diberi lambang (Y), merupakan indikator makro ditandai kenaikan harga-harga umum barang dan jasa terus menerus pada periode tertentu, dihitung berdasarkan CPI (Samuelson, Nordhaus : 2004).

8.    Investasi Asing Langsung (Z₁)

      Adalah variabel Investasi Asing Langsung yang diberi lambang (Z₁), merupakan investasi penanaman modal asing yang masuk dari negara lain ke Indonesia melalui perdagangan internasional (Krugman, Paul: 2004).

9.    Pengangguran (Z₂)

10. Adalah variabel Pengangguran terbuka yang diberi lambang (Z₂), merupakan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang sudah mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan. (Pratama Rahardja & Mandala Manurung : 2013). Daya Beli Masyarakat (Z₃)

      Adalah variabel Daya beli masyarakat yang diberi lambang (Z₃), merupakan pendapatan masyarakat per kapita, yaitu perbandingan antara PDB dengan jumlah penduduk (Sadono Sukirno : 2012).

D.      Instrumen Penelitian

Menurut Burhan Bungin (2013, hal.67), instrumen penelitian yang dimaksud adalah perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses kerja penelitian. Dalam penelitian kuantitatif deskriptif, memiliki substitusi dan suplemen. Artinya misalnya angket, maka instrumen penelitian menjadi satu-satunya wakil dari peneliti. Oleh karenanya kehadiran instrumen berperan sebagai pengganti (substitusi). Sebagai suplemen, instrumen penelitian hanyalah pelengkap dari sekian banyak alat-alat bantu penelitian yang diperlukan oleh orang yang melakukan penelitian.

          Penelitian ini menggunakan instrumen dokumentasi data sekunder dari Bank Indonesia, BPS pusat, Bappenas, BKPM dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.

          Data penelitian ini adalah data sekunder  bentuk runtut waktu (time series) selama kurun waktu 32 (tiga puluh dua) tahun. Data yang dimaksud data tahunan, mulai tahun 1983 sampai dengan 2013, dengan jumlah observasi n = 32.

Untuk melengkapi penelitian ini, maka obyek penelitian juga diperoleh dari daftar literatur, buku-buku, buku ajar, sosial media, website/ blogs, jurnal ilmiah luar negeri dan dalam negeri, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

E.      Desain Penelitian

Burhan Bungin (2013, hal. 53), desain penelitian  kuantitatif membicarakan masalah : Judul penelitian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pentingnya penelitian, batasan konsep, penentuan variabel indikator variabel, hipotesis penelitian, pengukuran, sumber data, metode pengumpulan data, strategi analisis data, prosedur penelitian, pelaksanaan penelitian, dan anggaran penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,  untuk menganalisis data empiris tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 menggunakan analisis statistik inferensial kuantitatif.

1. Analisis statistik inferensial penelitian menggunakan hipotesis penelitian yang dihubungkan secara kausal berdasarkan teori-teori, jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, selanjutnya mendifinisikan secara rinci setiap variabel-variabel penelitian yaitu Jumlah uang beredar M2, Harga BBM, ICOR, Suku Bunga Kredit, Kurs, Terms of trade , Inflasi, Investasi Asing Langsung, Pengangguran dan Daya beli masyarakat di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi BI, BPS, BKPM, Bappenas, dan Kemenakertrans. 

2. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini untuk mencocokan data penelitian dengan pendekatan statistik yang digunakan, serta menguji model dan menguji hipotesis.

F.        Teknik Analisis Statistik

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.     Model Analisis Statistik.

Model analisis eksplanatori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial dan analisis regresi.

a. Analisis Statistik Inferensial.

    Penelitian ini merupakan studi analisis kuantitatif menggunakan statistik inferensial, sebagai alat dan teknik dipakai untuk  menganalisis data untuk tujuan-tujuan eksplanasi. Artinya statistik model ini hanya dipakai untuk tujuan-tujuan generalisasi. Dengan perkataan lain bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian (Burhan Bungin, 2013 hal.208).

    Menurut Gujarati, Damodar (2007, hal. 89), statistik inferensial adalah penarikan kesimpulan  tentang sifat dasar dari beberapa populasi (dalam hal ini populasi normal) berdasarkan sampel acak yang diduga diambil dari populasi itu. Jika sudah yakin bahwa sampel tertentu berasal dari populasi normal, kemudian menghitung rata-rata sampel dan varians sampel dari sampel tadi,  bila ingin mengetahui berapa rata-rata populasi yang sebenarnya dan bearapa varians dari populasi tersebut. Secara sederhana statistik inferensial diartikan sebagai studi tentang hubungan antara populasi dan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

b. Analisis Regresi.

    Regresi adalah proses perkiraan secara sistematis tentang apa yang terjadi dimasa mendatang berdasarkan informasi data di masa lalu, dengan memperkecil tingkat kesalahannya. Gujarati, Damodar (2007, hal.115), analisis regresi menyangkut studi tentang hubungan satu variabel yang disebut variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan dan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas.

2.    Uji Asumsi Klasik      

Metode OLS (Ordinary Least Squares) paling sering digunakan bukan hanya karena mudah namun memiliki sifat teoritis yang kokoh, dan diringkas dalam teori Gauss-Markov. Teori ini berdasarkan asumsi-asumsi klasik, penaksir OLS memiliki varians terendah diantara penaksir linear-linear lainnya, pendapat ini dikemukakan oleh Gujarati, Damodar (2007 hal. 150). Penaksir OLS ini disebut BLUE (best linear unbiased estimators). Dalam uji BLUE asumsi-asumsi yang diuji meliputi :

a. Uji Normalitas

    Uji normalitas dengan Jarque-Bera (JB Test). Pendapat Gujarati, Damodar (2007, hal 169) Penggunaan analisis regresi linier telah dipersyaratkan dengan uji normalitas Jarque-Bera>signifikan α =0,05, dan nilai residu model diputuskan berdistribusi normal jika probabilitas peluang kesalahan (p-value) > (α = 0,05)

b. Uji Multikolinearitas

    Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari variabel-varibel bebas             yang akan diteliti saling berkaitan dalam keterhubungan satu dengan lainnya. Menjalankan regresi auxiliary, meregresikan tiap variabel independen. Apabila dalam model terdapat 6 variabel independen maka harus dilakukan regresi 6 kali. Kemudian diperoleh masing-masing R² nya, kemudian dibandingkan dengan R² regresi berganda. Apabila R² berganda seluruhnya  > R²  masing –masing variabel independen hasil  auxiliary regression maka model tidak terdapat multikolinieritas atau R²> R^² YX1...Xn (Gujarati, Damodar. 2007, hal. 43 )

c.  Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

    Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan), maka disebut homoskedastisitas. Maka homoskedastisitas itulah yang diharapkan model dalam penelitian. (Suliyanto, 2011).

Uji Heteroskedastisitas dengan Metode White :

Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji White, dilakukan dengan meregresikan semua vaeiabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian interaksi variabel bebas terhadap nilai residual kuadratnya. Jika nilai  X² hitung > dari X² tabel dengan df = n-k-1, pada α = 0,05 (k = jumlah variabel bebas, n = jumlah observasi), maka model terdapat masalah heteroskedastisitas.

Nilai X² hitung adalah dalam metode ini diperoleh  n x R², dimana n = jumlah observasi, sedangkan R² adalah koefisien diterminasi regresi tahap ke dua. Jika model regresi yang akan di uji memiliki dua variabel bebas yaitu X₁ dan X₂, maka persamaan yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas metode white adalah sbb:

Ɛ _i² = β₀ +β₁ X₁ + β₂ X₂ + β₃ X₁² + β4 X₂² + β5 X1 X2 + Ɛ _i          Rumus (3.4)

Keterangan :

Ɛ_i =  Nilai Residual

X_i = variabel bebas

Dengan program Eviews maka akan didapat : apabila nilai Observasi R-squared pada hasil tersebut dan nilai probabilitasnya < α = 5 % maka disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heteroskedastis. (Wing Wahyu. 2007, hal. 5.15).

d. Uji Otokorelasi

Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu (time series) karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Wing Wahyu Winarno (2007, hal. 5.24)

Cara untuk memeriksa ada atau tidaknya otokorelasi suatu model dengan :

a)    Melalui Uji Brausch-Godfrey Serrial Correlation LM Test (Wing Wahayu. 2007, hal. 5.29)

      Apabila nilai Obs*R-squared denga P-value > α = 5 %, berarti tidak terdapat otokorelasi pada model.

b) Uji Durbin-Watson, cara lain uji otokorelasi :

1) Uji D-W merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada  dan tidaknya otokorelasi. Hampir semua program statistik sudah menyediakan fasilitas untuk menghitung d menggambarkan koefisien D-W. Nilai d akan berada di kisaran 0 hingga 4 .

2)  Gujarati, Damodar (2007, hal 119), uji yang paling terkenal untuk otokorelasi adalah uji yang dikembangkan oleh Durbin dan Watson, yang populer dikenal sebagai “statistik d Durbin-Watson”, yang didefinisikan sebagai :

                       Rumus (3.5)

Rasio jumlah selisih kuadrat dalam residu berurutan terhadap RSS. Kelebihan d statistik adalah kesederhanaannya, dasarnya residu-residu OLS yang sudah biasa dihitung oleh sebagian besar software regresi.

            Penelitian ini menggunakan uji D-W, dimana bila d hitung lebih dekat dengan nol, berarti terdapat bukti korelasi positif, tetapi jika lebih dekat dengan angka 4, ada bukti korelasi negatif. Dan makin dekat dengan angka 2, menunjukkan makin banyak bukti otokorelasi.

            Durbin Watson menawarkan d_L batas bawah dan du batas atas sedemikian rupa, segingga d  menyangkut adanya korelasi positif atau negatif. Ada atau tidaknya unsur otokorelasi diputuskan dengan memosisilkan nilai d tergantung dari pada k ( junlah variabel bebas), n (jumlah data) dan taraf kesalah α = 5 %.

3.    Uji Koefisien Regresi

Persamaan regresi diuji dengan uji keberartian rgresi linier berganda, baik secara simultan maupun secara parsial dengan hipotesis statistik :

a.   Uji Hipotesis Koefisien Regresi Model 1

      Hipotesis Nol dan hipotesis alternatif untuk uji hipotesis secara simultan dan parsial :  H₀ : β₁, β₂, β₃, β_4, β_5, β₆ = 0 : Koefisien regresi faktor-faktor β₁, β₂, β₃, β_4, β_5,β₆ sama dengan nol, artinya kontribusi faktor-faktor Inflasi (Y) : Jumlah Uang Beredar M2 (X₁), Harga BBM (X₂), ICOR (X₃),

      Suku Bunga Kredit (X₄), Kurs (X₅) dan Terms of Trade (X₆) tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Inflasi (Y).

Ha : β₁, β₂, β₃, β_4, β_5, β₆ = 0 :Koefisien regresi β₁, β₂, β₃, β_4, β_5, β₆  tidak sama dengan nol, artinya kontribusi faktor-faktor β₁, β₂, β₃, β_4, β_5, β_6,. Jumlah Uang Beredar M2 (X₁), Harga BBM (X₂), ICOR (X₃), Suku Bunga Kredit (X₄), Kurs (X₅) dan Terms Of Trade (X₆) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Inflasi (Y).

 b. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Model 2

      Pengujian hipotesis koefisien regresi Inflasi terhadap Investasi AsingLangsung (FDI) :

      H₀ : β_y= 0: Koefisien regresi Inflasi β_y, sama dengan nol, artinya kontribusi Inflasi (Y^) tidak berpengaruh terhadap Investasi Asing Langsung / FDI(Z₁).

Ha : β_y = 0: Koefisien regresi Inflasi β_y, tidaksama dengan nol, artinya kontribusi Inflasi (Y^) berpengaruh terhadap Investasi Asing Langsung/FDI (Z₁).

c. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Model 3

      Pengujian hipotesis koefisien regresi Inflasi Pengangguran:

      H₀ : β_y= 0 : Koefisien regresi β_y, sama dengan nol, artinya kontribusi Inflasi (Y^)  tidak berpengaruh terhadap Pengangguran (Z₂).

Ha : β_y= 0 : Koefisien regresi β_y tidak sama dengan nol, artinya kontribusi Inflasi  (Y^) berpengaruh terhadap Pengangguran (Z₂).

d.   Uji Hipotesis Koefisien Regresi Model 4

      Pengujian hipotesis koefisien korelasi Inflasi, Investasi Asing Langsung, dan Pengangguran terhadap Daya Beli Masyarakat, secara simultan dan parsial :

      H₀ : βy, β_Z1, β_Z2 = 0 : Koefisien regresi Inflasi β_y , Investasi Asing Langsung (FDI) β_Z1,dan koefisien regresi Pengangguran β_Z2 sama dengan nol, artinya kontribusi Inflasi (Y^), Investasi Asing Langsung (Z₁^), dan Pengangguran (Z₂^) tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Daya Beli Masyarakat (Z₃).

Ha : β_y,β_Z1, β_Z2 = 0 : Koefisien regresi Inflasi βy, Investasi Asing Langsung (FDI) β_Z1, dan koefisien regresi Pengangguran β_Z2 tidak sama dengan nol, artinya kontribusi Inflasi (Y^), Investasi Asing Langsung (Z₁^), dan Pengangguran (Z₂^) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap  Daya Beli Masyarakat (Z₃).

      Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel secara simultan dengan menggunakan R².

4.   Uji Hipotesis Statistik

Uji hipotesis statistik pada penelitian ini, dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

a.    Pengujian signifikansi secara simultan, digunakan statistik  :     uji F.

b.    Pengujian setiap koefisien regresi secara parsial, digunakan statistik uji t.

1.    Uji Kelayakan Model

Berdasarkan panduan penelitian dari Kautsoyiannis (1990,hal. 29) dan Yuyun Wirasasmita (2012, hal.8), bahwa karakteristik dari suatu model ekonometrik dapat digunakan untuk :

a.    Theoretical plausibility.

      Apakah hipotesis-hipotesis dalam model penelitian pasca estimasi dan pasca uji hipotesis, sesuai dengan ekspektasi hipotesis pra-estimasi dan didukung oleh postulat atau teori yang relevan.

b.    Accuracy of estimates of the parameters.

      Apakah parameter-parameter hipotesis atau model pasca estimasi dan uji akurat atau bersifat tidak biasa, dengan tingkat kesalah statistik < (p-value = 0,05) yang rendah

c.     Explanatory ability.

      Apakah model pasca estimasi dan uji model memeliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antar fenomena ekonomi yang menunjukan bahwa model memiliki standar eror estimasi (SE) yang rendah < 0,50 estimasi parameternya, dimana Variance Error of Regression (SE² <  Mean Squared of Regression SE

d.    Forecasting ability.

      Apakah model pasca estimasi dan uji model memiliki kemampuan memprediksi keadaan dimasa mendatang, yaitu apa bila koefisien diterminasi R² > 0,50